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在小米手机上设置拦截骚扰电话的步骤如下。
1、打开手机中的“设置”。
2、进入“设置”后，找到并点击“安全与隐私”。
3、在“安全与隐私”界面中，点击“骚扰拦截”，此时可能会需要设置手势或指纹访问方式。
4、进入“骚扰拦截”后，可以看到有来电拦截、信息拦截、黑名单号码等选项，在来电拦截选项中，可以开启自定义模式，自定义拦截规则，可以勾选“拦截未知号码来电”，这样可以拦截大部分骚扰电话，还可以手动添加号码到黑名单中，这样也可以实现拦截功能。
5、根据个人需求设置好拦截规则后，就可以返回到手机主界面，让手机自动拦截骚扰电话了。
也可以通过第三方软件来设置拦截骚扰电话，如腾讯手机管家等，这些软件通常具有更强大的识别和拦截功能，具体操作方法会根据软件的不同而有所差异，一般可以在软件内部找到相关的设置选项。
步骤仅供参考，由于不同版本或不同型号的手机系统可能存在差异，可以根据手机实际情况进行操作，如有疑问，可咨询小米官方客服。